Está situada ao sul de Praia Morena e possui 3 km de extensão.
Ela deve seu nome às águas de forte tom azul da região, Baía Azul é considerada a "mãe" das praias de Benguela. De beleza única, a praia é um dos destinos turísticos naturais mais importantes do país.

A Baía Azul é fotografia bicromática de morros semi-áridos castanhos claros e de mar azulão.
É uma das praias mais famosas de toda Angola, lugar de eleição dos fins-de-semana dos benguelenses, e onde chega gente de todos os lados quando a agenda de feriados nacionais alarga os fins-de-semana. No final da picada que rompe os morros e termina no areal da Baía, está a sala de visitas deste lugar que é um dos cartões-postais nacionais.

Cruzando os arcos brancos do restaurante que fica logo na entrada da Baía, está o que todos esperam: esse enorme e intenso mar encravado entre a Caota e a outra baía, a Farta.